易方达易理财货币市场基金2022年第1季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

易方达易理财货币市场基金 2022年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达易理财货币

基金主代码 000359

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年 10月 24日

报告期末基金份额总额 189,253,993,473.26份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期

金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持

高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的

投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆

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投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回

购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投

资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

称

易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B

下属分级基金的交易代

码

000359 008733

报告期末下属分级基金

的份额总额

179,448,317,386.58份 9,805,676,086.68份

注：自 2019年 12月 23日起，本基金增设 B类份额类别，份额首次确认日为 2019

年 12月 24日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)

易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B

1.本期已实现收益

939,696,891.10 44,200,498.79

2.本期利润 939,696,891.10 44,200,498.79

3.期末基金资产净值 179,448,317,386.58 9,805,676,086.68

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值

变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达易理财货币 A

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个

月

0.5069% 0.0009% 0.3381% 0.0000% 0.1688% 0.0009%

过去六个

月

1.0236% 0.0007% 0.6848% 0.0000% 0.3388% 0.0007%

过去一年 2.0900% 0.0005% 1.3781% 0.0000% 0.7119% 0.0005%

过去三年 6.8745% 0.0008% 4.1955% 0.0000% 2.6790% 0.0008%

过去五年 15.4985% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 8.4113% 0.0025%

自基金合

同生效起

至今

32.5830% 0.0037% 12.2474% 0.0000% 20.3356% 0.0037%

易方达易理财货币 B

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个

月

0.5665% 0.0009% 0.3381% 0.0000% 0.2284% 0.0009%

过去六个

月

1.1447% 0.0007% 0.6848% 0.0000% 0.4599% 0.0007%

过去一年 2.3355% 0.0005% 1.3781% 0.0000% 0.9574% 0.0005%

过去三年 - - - - - -

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过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起

至今

5.5290% 0.0008% 3.1575% 0.0000% 2.3715% 0.0008%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

易方达易理财货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达易理财货币 A

（2013年 10月 24日至 2022年 3月 31日）

易方达易理财货币 B

（2019年 12月 24日至 2022年 3月 31日）

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注：1.自 2019年 12月 23日起，本基金增设 B类份额类别，份额首次确认日为 2019

年 12月 24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 32.5830%，同期业绩比

较基准收益率为 12.2474%；B类基金份额净值收益率为 5.5290%，同期业绩比较基准收

益率为 3.1575%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓

名

职务

任本基金的基

金经理期限

证券

从业

年限

说明

任职

日期

离任

日期

石

大

怿

本基金的基金经理、易方

达天天理财货币市场基

金的基金经理、易方达货

币市场基金的基金经理、

易方达保证金收益货币

市场基金的基金经理、易

方达天天增利货币市场

2013-

10-24

- 13年

硕士研究生，具有基金从业

资格。曾任南方基金管理有

限公司交易管理部交易员，

易方达基金管理有限公司

集中交易室债券交易员、易

方达双月利理财债券型证

券投资基金基金经理、易方

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基金的基金经理、易方达

现金增利货币市场基金

的基金经理、易方达天天

发货币市场基金的基金

经理、易方达安瑞短债债

券型证券投资基金的基

金经理、易方达稳悦 120

天滚动持有短债债券型

证券投资基金的基金经

理、易方达恒安定期开放

债券型发起式证券投资

基金的基金经理助理

达月月利理财债券型证券

投资基金基金经理、易方达

掌柜季季盈理财债券型证

券投资基金基金经理、易方

达财富快线货币市场基金

基金经理、易方达龙宝货币

市场基金基金经理。

刘

朝

阳

本基金的基金经理、易方

达财富快线货币市场基

金的基金经理、易方达天

天理财货币市场基金的

基金经理、易方达安悦超

短债债券型证券投资基

金的基金经理、现金管理

部总经理、固定收益投资

决策委员会委员

2016-

02-19

- 15年

硕士研究生，具有基金从业

资格。曾任南方基金管理有

限公司固定收益部研究员、

债券交易员、宏观策略高级

研究员、基金经理，易方达

基金管理有限公司投资经

理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根

据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别

指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众

为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，

为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以

及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人

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制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易

执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投

资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平

交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中 7次为指数量

化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基

金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年开年，国内宏观经济持续恢复，规模以上工业增加值数据显示 1-2月生产端

的制造业和采矿业数据都大幅修复。1-2 月全国固定资产投资数据也较好，其中制造业

投资偏强，但基建投资低于预期。1-2 月社会消费品零售总额数据表现较好，出口需求

也保持强劲，出口份额占全球比重仍然较高。一季度通胀数据维持平稳，对市场影响较

小。金融数据来看，1月社融总量较强但结构偏弱，而 2月社融总量和结构数据都偏弱。

国内经济恢复的态势在 3月受新冠疫情所影响，预计 3月份的消费数据将较差。债券市

场在一季度呈先下后上的走势，行情大体可分为三个阶段：第一阶段为 1月，货币政策

维持宽松，央行下调 OMO（公开市场操作）和 MLF（中期借贷便利）利率 10BP，下

调 1 年期 LPR（贷款市场报价利率，下同）10BP 和 5 年期以上 LPR5BP，在市场对经

济担忧情绪的影响下，债券市场做多情绪明显，透支了部分宽松预期。第二阶段为 1月

末至 2月中旬，月度社融信贷数据超市场预期，国内宽信用力度较强，叠加海外升息周

期预期，债券市场利率出现了 10bp 以上的上升。第三阶段为 2 月中旬至 3 月底，俄乌

战争爆发、疫情扩散、美国加息落地等事件使得债券市场并未出现明显的趋势，呈现震

荡走势。一季度货币市场流动性充裕，货币市场利率在一季度整体下降，因此货币市场

基金收益率较前一季度下行。

操作方面，报告期内基金以同业存款、同业存单、短期逆回购为主要配置资产。根

据对经济政策基本面和市场供求的判断，结合基金规模变化情况，基金积极参与了市场

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波段，逢高配置。总体来看，组合在一季度保障了投资者的流动性需求，同时创造了较

稳健的投资收益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5069%，同期业绩比较基准收益率

为 0.3381%；B类基金份额净值收益率为 0.5665%，同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基

金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元）

占基金总资产

的比例(%)

1 固定收益投资 72,986,501,943.62 35.17

其中：债券 68,755,854,807.75 33.13

资产支持证券 4,230,647,135.87 2.04

2 买入返售金融资产 67,736,654,014.18 32.64

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

3 银行存款和结算备付金合计 66,255,744,183.91 31.92

4 其他资产 560,282,360.28 0.27

5 合计 207,539,182,501.99 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.28

其中：买断式回购融资

-

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序号

项目

金额

占基金资产净值

的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额 18,194,361,614.23 9.61

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易

日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 81

报告期内投资组合平均剩余期限最

高值

87

报告期内投资组合平均剩余期限最

低值

68

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资

产净值的比例（%）

各期限负债占基金资

产净值的比例（％）

1 30天以内 45.10 9.61

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

2 30天（含）—60天 8.47 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

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3 60天（含）—90天 16.62 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

4 90天（含）—120天 11.86 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

5 120天（含）—397天（含） 27.22 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债

- -

合计 109.27 9.61

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元）

占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 7,575,636,329.39 4.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,535,395,630.72 1.34

其中：政策性金融债 2,131,895,426.15 1.13

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,631,917,442.46 1.39

6 中期票据 - -

7 同业存单 56,012,905,405.18 29.60

8 其他 - -

9 合计 68,755,854,807.75 36.33

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -

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动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称

债券数量

（张）

摊余成本（元）

占基金资

产净值比

例（％）

1 229906 22贴现国债 06 19,800,000 1,974,740,387.16 1.04

2 229907 22贴现国债 07 17,200,000 1,714,736,441.64 0.91

3 229911 22贴现国债 11 15,150,000 1,508,226,185.08 0.80

4 112209060

22浦发银行

CD060

15,000,000 1,492,122,137.48 0.79

5 229910 22贴现国债 10 13,300,000 1,324,727,772.89 0.70

6 112204009

22中国银行

CD009

10,000,000 995,644,649.37 0.53

7 112213045

22浙商银行

CD045

10,000,000 995,421,593.82 0.53

8 112209067

22浦发银行

CD067

10,000,000 994,641,331.96 0.53

9 112211044

22平安银行

CD044

10,000,000 994,295,519.96 0.53

10 112103105

21农业银行

CD105

10,000,000 986,542,200.03 0.52

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.1345%

报告期内偏离度的最低值 0.0848%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1132%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元）

占基金资产

净值比例

（％）

1 193794 明远 04A2 4,790,000 479,224,880.68 0.25

2 189321 致远 08A2 1,800,000 181,678,487.67 0.10

3 189969 明远 02A2 1,800,000 181,190,820.82 0.10

4 193414 裕泽 2A1 1,200,000 121,559,723.83 0.06

5 193394 至琛 03A1 1,200,000 121,554,410.96 0.06

6 193787 裕泽 4A1 1,100,000 111,184,119.46 0.06

7 179820 至诚 8A 990,000 100,422,562.19 0.05

8 189455 致远 09A2 900,000 90,663,112.97 0.05

9 136427 云庐 5优 750,000 76,123,989.04 0.04

10 136040 铁建 Y10A 730,000 73,268,625.07 0.04

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确

定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会上海

监管局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到国家外汇管理局浙江省分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理

委员会的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深

圳市分局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、

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中国银行保险监督管理委员会云南监管局、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局的

处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理

委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体

外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 560,282,360.28

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 560,282,360.28

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达易理财货币A 易方达易理财货币B

报告期期初基金份额总额 205,691,819,060.53 5,727,662,524.36

报告期期间基金总申购份额 550,069,989,153.45 6,494,200,498.79

报告期期间基金总赎回份额 576,313,490,827.40 2,416,186,936.47

报告期期末基金份额总额 179,448,317,386.58 9,805,676,086.68

易方达易理财货币市场基金 2022年第 1季度报告

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达易理财货币市场基金募集的文件；

2.《易方达易理财货币市场基金基金合同》；

3.《易方达易理财货币市场基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二二年四月二十二日