当前热议!天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告

来源: 易天富

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司


(资料图片)

报告送出日期:2023年01月28日

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘稳利定期开放

基金主代码 000244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年07月19日

报告期末基金份额总额 58,389,629.32份

投资目标

在追求本金安全的基础上,力求获取较高的当期收

益。

投资策略

资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券

类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私

募债券投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)×1.4

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市

场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B

下属分级基金的交易代码 000244 000245

报告期末下属分级基金的份额总

47,726,301.57份 10,663,327.75份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)

天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B

1.本期已实现收益 -512,804.27 -124,266.04

2.本期利润 -1,890,672.32 -424,075.61

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0396 -0.0398

4.期末基金资产净值 55,329,423.09 12,042,538.36

5.期末基金份额净值 1.1593 1.1293

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放

式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘稳利定期开放A净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -3.30% 0.85% 0.43% 0.01% -3.73% 0.84%

过去六个月 -8.72% 0.74% 0.87% 0.01% -9.59% 0.73%

过去一年 -5.33% 0.56% 1.75% 0.01% -7.08% 0.55%

过去三年 1.90% 0.34% 5.43% 0.01% -3.53% 0.33%

过去五年 17.71% 0.27% 9.39% 0.01% 8.32% 0.26%

自基金合同

生效日起至

53.54% 0.21% 24.08% 0.01% 29.46% 0.20%

天弘稳利定期开放B净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

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率① 率标准差

基准收益

率③

基准收益

率标准差

过去三个月 -3.40% 0.85% 0.43% 0.01% -3.83% 0.84%

过去六个月 -8.91% 0.74% 0.87% 0.01% -9.78% 0.73%

过去一年 -5.71% 0.56% 1.75% 0.01% -7.46% 0.55%

过去三年 0.68% 0.34% 5.43% 0.01% -4.75% 0.33%

过去五年 15.43% 0.27% 9.39% 0.01% 6.04% 0.26%

自基金合同

生效日起至

47.94% 0.21% 24.08% 0.01% 23.86% 0.20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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注:1、本基金合同于2013年07月19日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限 证券从

业年限

说明

任职

日期

离任

日期

柴文

本基金

基金经

2017

年06

- 11年

女,金融学硕士。历任嘉实基金管理

有限公司行业研究员。2012年10月加

盟本公司,历任研究员、交易员。

注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,投资组合经理因投

资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年四季度,经济依然在疫情和地产冲击下走势较弱,需求收缩、供给冲击和预

期转弱三重压力依然愈演愈烈,后续地产和疫情防控政策相继扭转,掣肘经济的两大因

素相继出现转机,宏观经济预期好转,大类资产运行逻辑随之扭转。四季度后半段,权

益迎来反弹,债券开始下跌,转债受到纯债市场的流动性冲击后估值下杀。11月债市下

跌引发理财赎回负反馈,债市下跌加速,尤其信用债收益率快速上行创历史之最,12月

伴随理财赎回缓解和流动性宽松,债市止跌。

组合操作层面,纯债方面维持低仓位,转债方面以仓位控制为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2022年12月31日,天弘稳利定期开放A基金份额净值为1.1593元,天弘稳利定

期开放B基金份额净值为1.1293元。报告期内份额净值增长率天弘稳利定期开放A为

-3.30%,同期业绩比较基准增长率为0.43%;天弘稳利定期开放B为-3.40%,同期业绩比

较基准增长率为0.43%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

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5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 97,369,714.52 96.32

其中:债券 97,369,714.52 96.32

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

3,247,585.99 3.21

8 其他资产 476,760.95 0.47

9 合计 101,094,061.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 735,020.71 1.09

其中:政策性金融债 735,020.71 1.09

4 企业债券 33,625,184.88 49.91

5 企业短期融资券 - -

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6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 63,009,508.93 93.52

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 97,369,714.52 144.53

注:可转债项下包含可交换债1,195,043.42元。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 188399 21银河G5 60,000 6,091,316.71 9.04

2 175189 20凤凰01 60,000 6,088,936.44 9.04

3 143098 18川投01 60,000 6,087,422.14 9.04

4 143408 18招金02 60,000 6,072,598.36 9.01

5 188496 21国君G9 60,000 6,065,975.34 9.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发

现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定

之备选股票库的情况。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,474.65

2 应收证券清算款 465,286.30

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 476,760.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 123092 天壕转债 3,137,107.71 4.66

2 123107 温氏转债 2,866,367.12 4.25

3 127049 希望转2 2,504,983.56 3.72

4 113640 苏利转债 2,219,678.59 3.29

5 113027 华钰转债 2,028,147.90 3.01

6 113615 金诚转债 1,841,037.53 2.73

7 113052 兴业转债 1,527,215.75 2.27

8 113598 法兰转债 1,373,575.34 2.04

9 127063 贵轮转债 1,350,313.92 2.00

10 127030 盛虹转债 1,305,718.58 1.94

11 127058 科伦转债 1,271,973.48 1.89

12 128044 岭南转债 1,211,895.62 1.80

13 132018 G三峡EB1 1,195,043.42 1.77

14 113647 禾丰转债 989,016.11 1.47

15 113610 灵康转债 966,851.51 1.44

16 113644 艾迪转债 958,784.55 1.42

17 128074 游族转债 926,489.52 1.38

18 113636 甬金转债 918,379.82 1.36

19 110048 福能转债 906,951.78 1.35

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20 118003 华兴转债 901,771.23 1.34

21 113637 华翔转债 891,299.26 1.32

22 128106 华统转债 867,121.26 1.29

23 123120 隆华转债 838,024.66 1.24

24 128128 齐翔转2 749,856.08 1.11

25 127061 美锦转债 745,418.30 1.11

26 123113 仙乐转债 744,645.81 1.11

27 113588 润达转债 724,775.82 1.08

28 127006 敖东转债 703,446.08 1.04

29 123049 维尔转债 682,511.22 1.01

30 128017 金禾转债 661,091.56 0.98

31 123129 锦鸡转债 655,537.64 0.97

32 127022 恒逸转债 630,007.56 0.94

33 113504 艾华转债 617,986.13 0.92

34 113025 明泰转债 610,586.30 0.91

35 113585 寿仙转债 582,184.52 0.86

36 111000 起帆转债 567,687.78 0.84

37 113582 火炬转债 553,740.00 0.82

38 123122 富瀚转债 548,110.96 0.81

39 113601 塞力转债 539,807.53 0.80

40 128109 楚江转债 534,354.59 0.79

41 123078 飞凯转债 494,937.51 0.73

42 110077 洪城转债 489,940.93 0.73

43 128081 海亮转债 484,619.18 0.72

44 123099 普利转债 474,394.85 0.70

45 113626 伯特转债 470,560.34 0.70

46 128042 凯中转债 467,046.03 0.69

47 113594 淳中转债 460,765.37 0.68

48 110063 鹰19转债 458,969.86 0.68

49 113534 鼎胜转债 448,795.54 0.67

50 113609 永安转债 433,653.15 0.64

51 110067 华安转债 431,431.78 0.64

52 128078 太极转债 430,220.14 0.64

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53 113593 沪工转债 428,001.49 0.64

54 110057 现代转债 427,515.62 0.63

55 113033 利群转债 424,930.96 0.63

56 113060 浙22转债 422,793.38 0.63

57 113570 百达转债 421,430.68 0.63

58 123082 北陆转债 392,384.71 0.58

59 123071 天能转债 383,693.42 0.57

60 127036 三花转债 375,477.07 0.56

61 113055 成银转债 360,039.78 0.53

62 113537 文灿转债 358,235.49 0.53

63 128014 永东转债 346,276.03 0.51

64 113049 长汽转债 344,309.18 0.51

65 123142 申昊转债 325,858.80 0.48

66 127051 博杰转债 321,297.53 0.48

67 123112 万讯转债 303,434.83 0.45

68 127043 川恒转债 261,053.81 0.39

69 128095 恩捷转债 234,800.14 0.35

70 113017 吉视转债 219,959.45 0.33

71 113045 环旭转债 79,906.98 0.12

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B

报告期期初基金份额总额 47,726,301.57 10,663,327.75

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

- -

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报告期期末基金份额总额 47,726,301.57 10,663,327.75

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定,调整了本基金在

基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回

份额及最低持有份额,并于2022年11月23日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒

介披露的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的

单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公

告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘稳利定期开放债券型证券投资基金募集的文件

2、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同

3、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金托管协议

4、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3 查阅方式

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告

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投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查

文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇二三年一月二十八日

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