华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

2022-12-09 17:11:37 来源：易天富

华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

(资料图片)

编制日期：2022年12月9日

送出日期：2022年12月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 500指增基金代码 561550

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年12月02日上市交易所及上市日期上海证券交易所 2021年12月10日

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

基金经理田汉卿开始担任本基金基金经理的日期 2021年12月02日

证券从业日期 1994年6月1日

基金经理柳军开始担任本基金基金经理的日期 2021年12月02日

证券从业日期 2001年5月25日

其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现超越标的指数的投资回报，追求基金资产的长期增值。

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

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基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 1、股票的投资策略本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制相对业绩基准指数跟踪误差的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化投资模型主要包括：（1）多因子alpha模型——股票超额回报预测多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。（2）风险估测模型——有效控制预期风险本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。（4）投资组合的优化和调整本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%。本基金以 T-1 日优化投资组合为基础，考虑 T 日将会发生的成份股公司变动等情况，设计T日申购、赎回清单并公告。 2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、融资及转融通证券出借业务的投资策略。

业绩比较基准中证500指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金同时是指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注:详见《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投

资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

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三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型份额（S）或金额（M） /持有期限（N）收费方式/费率备注

申购费（前收费） - - 投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回费 - - 投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。