前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新

前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

(资料图片)

编制日期：2022年11月28日

送出日期：2022年12月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 前海开源中证500等权ETF 基金代码 515590

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司

基金合同生效日 2019年11月14日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所2020年01月20日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

梁溥森 2020年05月07日 2014年07月01日

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续55个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一章"基金的

投资"。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数（中证500等权重指数）成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 1、股票投资策略。2、金融衍生品投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、融资及转融通证券出借业务的投资策略。5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中证500等权重指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险

评价可能存在不一致的风险，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产

品风险之间的匹配检验。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金的基金合同于2019年11月14日生效，2019年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益

率按本基金实际存续期计算。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

注：1、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，

其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用；

2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.05%

审计费用 按协议金额计提支付

信息披露费 按协议金额计提支付

指数使用费 按协议金额计提支付

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、与本基金相关的银行汇划费、账户维护费、开户费、律师费等其他费用，按实际发生金额从

基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均

回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易

制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

本基金的跟踪组合的构建和日常管理，以对标的指数尽可能小的跟踪误差为投资目标，因此其

也具有普通股票型基金所不具备的特有风险。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的

收益率发生偏离：

1）由于标的指数调整成份股及其权重或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏

离度与跟踪误差。

2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使基

金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率与标的指数收益率偏离，产生跟

踪偏离度。

4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产

生跟踪偏离度和跟踪误差。

5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资

组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入

卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。

7）如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导致基金收益率

与标的指数收益率产生偏离。

8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例

与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成

本较大；因基金申购、赎回与转换带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟

踪偏离度与跟踪误差。

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过本基金约定范围，本基金净值表现

与指数价格走势可能发生较大偏离。

（5）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，从而会对基金投资运作造成不利影响。此

外，根据基金合同的约定，出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形，基金可能变更标的指数，

从而可能面临标的指数变更的风险。

（6）成份券停牌或违约的风险

本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折

价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中，当指数成份券发

生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人

利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误

差控制未达约定目标的风险。

（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，

但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价

格折溢价的风险。

（8）IOPV计算错误的风险

证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV

与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策

可能导致损失，需投资人自行承担后果。

（9）投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人

按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回。

（10）基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变

化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在

变现风险。

（11）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。

基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指

数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它股票型基金，并可

能使本基金的实际组合风险-收益特征与标的指数产生偏离或差异。

2、市场风险。3、信用风险。4、管理风险。5、流动性风险。6、操作和技术风险。7、合规性

风险。8、股指期货投资风险。9、资产支持证券投资风险。10、其他风险。11、本法律文件风险收

益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁

规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有

规定，仲裁费由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，

如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.qhkyfund.com][客服电话：4001-666-998]

●《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《前海开源中证500

等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证

券投资基金招募说明书》

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、 其他情况说明

无。