国投瑞银添利宝货币市场基金2022年第1季度报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日

国投瑞银添利宝货币市场基金 2022年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月

21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银添利宝货币

基金主代码 001094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 4月 23日

报告期末基金份额总额 36,393,967,695.74份

投资目标

本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实

现超越业绩比较基准的收益。

投资策略

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，

并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品

种，其预期风险和预期收益率均低于债券型基金、

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混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

称

国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B

下属分级基金的交易代

码

001094 001095

报告期末下属分级基金

的份额总额

34,873,098,566.92份 1,520,869,128.82份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)

国投瑞银添利宝货币

A

国投瑞银添利宝货币

B

1.本期已实现收益 176,857,832.76 8,764,734.15

2.本期利润 176,857,832.76 8,764,734.15

3.期末基金资产净值 34,873,098,566.92 1,520,869,128.82

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期

已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当

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日收益并分配，且每日进行支付。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国投瑞银添利宝货币 A:

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.5068% 0.0007% 0.3381% 0.0000% 0.1687% 0.0007%

过去六个月 1.0440% 0.0008% 0.6848% 0.0000% 0.3592% 0.0008%

过去一年 2.1150% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.7369% 0.0007%

过去三年 6.6926% 0.0011% 4.1955% 0.0000% 2.4971% 0.0011%

过去五年 14.7176% 0.0026% 7.0872% 0.0000% 7.6304% 0.0026%

自基金合同

生效起至今

21.3059% 0.0025% 9.9726% 0.0000% 11.3333% 0.0025%

2、国投瑞银添利宝货币 B：

阶段

净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.5067% 0.0007% 0.3381% 0.0000% 0.1686% 0.0007%

过去六个月 1.0438% 0.0008% 0.6848% 0.0000% 0.3590% 0.0008%

过去一年 2.1148% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.7367% 0.0007%

过去三年 6.6917% 0.0011% 4.1955% 0.0000% 2.4962% 0.0011%

过去五年 14.6756% 0.0026% 7.0872% 0.0000% 7.5884% 0.0026%

自基金合同

生效起至今

21.1981% 0.0025% 9.9190% 0.0000% 11.2791% 0.0025%

注：本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知

银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时

可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的

特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利

率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

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息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9

日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知

存款利率为业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

国投瑞银添利宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年 4月 23日至 2022年 3月 31日)

1、国投瑞银添利宝货币 A

2、国投瑞银添利宝货币 B

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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金

各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金基金合同生效日为2015年04月23日，其中添利宝B类基金份额自2015年5

月6日起开始运作且开放申购赎回。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

颜文浩

本基金基金

经理

2015-04-23 - 11

中国籍，硕士，具有基

金从业资格。2010年

10月加入国投瑞银基

金管理有限公司交易

部，2013年 7月转岗

固定收益部。曾任国

投瑞银瑞易货币市场

基金、国投瑞银瑞达

混合型证券投资基

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金、国投瑞银全球债

券精选证券投资基

金、国投瑞银招财灵

活配置混合型证券投

资基金、国投瑞银顺

泓定期开放债券型证

券投资基金、国投瑞

银策略精选灵活配置

混合型证券投资基金

及国投瑞银融华债券

型证券投资基金基金

经理。现任国投瑞银

钱多宝货币市场基

金、国投瑞银增利宝

货币市场基金、国投

瑞银添利宝货币市场

基金、国投瑞银顺鑫

定期开放债券型发起

式证券投资基金（原

国投瑞银顺鑫一年期

定期开放债券型证券

投资基金）、国投瑞银

货币市场基金、国投

瑞银顺祥定期开放债

券型发起式证券投资

基金及国投瑞银安泽

混合型证券投资基金

基金经理。

李达夫

本基金基金

经理，固定

收益部总经

理

2017-06-17 - 16

中国籍，硕士，具有基

金从业资格，特许金

融分析师协会（CFA

Institute）和全球风险

协会（GARP）会员，

拥有特许金融分析师

（CFA）和金融风险

管理师（FRM）资格。

2006 年 7 月至 2008

年 4 月历任东莞农商

银行资金营运中心交

易员、研究员，2008年

4月至 2012年 9月历

任国投瑞银基金管理

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有限公司交易员、研

究员、基金经理，2012

年 9月至 2016年 9月

任大成基金管理有限

公司基金经理。2016

年 10 月加入国投瑞

银基金管理有限公

司。曾任国投瑞银货

币市场基金、大成货

币市场证券投资基

金、大成现金增利货

币市场证券投资基

金、大成景安短融债

券型证券投资基金、

大成信用增利一年定

期开放债券型证券投

资基金、大成恒丰宝

货币市场基金、国投

瑞银优选收益混合型

证券投资基金、国投

瑞银岁添利一年期定

期开放债券型证券投

资基金、国投瑞银顺

达纯债债券型证券投

资基金、国投瑞银顺

祥定期开放债券型发

起式证券投资基金及

国投瑞银顺昌纯债债

券型证券投资基金基

金经理。现任国投瑞

银货币市场基金、国

投瑞银钱多宝货币市

场基金、国投瑞银增

利宝货币市场基金、

国投瑞银添利宝货币

市场基金、国投瑞银

新活力定期开放混合

型证券投资基金（原

国投瑞银新活力灵活

配置混合型证券投资

基金）、国投瑞银恒泽

中短债债券型证券投

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资基金、国投瑞银双

债增利债券型证券投

资基金及国投瑞银景

气行业证券投资基金

基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含

义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本

基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份

额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合

法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、

流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、

决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信

息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，

本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易

原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度整体资金宽松，央行货币政策仍保持中性投放，市场仍有降准以及降息的强

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烈预期。2 月份社融乏力，春节后疫情快速反弹，对财政支出以及经济均有一定冲击。

债券方面，受短期资金面影响，债券短端收益率下行较为显著，临近季末均有一定上升，

但整体仍较为稳定；长端波动较大，10年国开年初见底至 2.92%后陆续上行至 3.11%附

近。本季度该基金在年初较为克制，等到 3 月上旬逐渐开始配置并拉长组合剩余期限，

加强存单配置，提高组合的静态收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 级份额净值增长率为 0.5068%，B 级份额净值增长率为

0.5067%，同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 固定收益投资 15,448,658,284.44 41.49

其中：债券 15,448,658,284.44 41.49

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 8,713,326,434.48 23.40

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

3 银行存款和结算备付金合计 13,076,132,308.99 35.11

4 其他资产 1,995.19 0.00

5 合计 37,238,119,023.10 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算

备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收

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利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.67

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净值

比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额 824,083,471.10 2.26

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额

占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 110

报告期内投资组合平均剩余期限最

高值

110

报告期内投资组合平均剩余期限最

低值

74

注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得

超过120天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序

号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产

净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值

的比例（％）

1 30天以内 29.89 2.26

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债

- -

2 30天（含）—60天 17.61 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债

- -

3 60天（含）—90天 15.50 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债

- -

4 90天（含）—120天 0.82 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债

- -

5

120天（含）—397天

（含）

38.02 -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债

- -

合计 101.84 2.26

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值

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比例(％)

1 国家债券 502,536,528.53 1.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,668,212,822.65 4.58

其中：政策性金融债 1,668,212,822.65 4.58

4 企业债券 40,268,469.73 0.11

5 企业短期融资券 2,342,774,850.55 6.44

6 中期票据 - -

7 同业存单 10,894,865,612.98 29.94

8 其他 - -

9 合计 15,448,658,284.44 42.45

10

剩余存续期超过 397天

的浮动利率债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称

债券数量

(张)

摊余成本

（元）

占基金资

产净值比

例（％）

1 210206 21国开 06 4,200,000.00 429,914,660.56 1.18

2 112121460

21渤海银行

CD460

4,300,000.00 427,818,164.00 1.18

3 210407 21农发 07 3,300,000.00 334,097,564.09 0.92

4 170206 17国开 06 3,200,000.00 332,505,223.74 0.91

5 012105250

21中化股

SCP024

3,300,000.00 332,030,640.08 0.91

6 112121437

21渤海银行

CD437

3,300,000.00 328,718,404.58 0.90

7 019666 22国债 01 3,000,000.00 301,256,668.85 0.83

8 112174275

21成都银行

CD296

3,000,000.00 298,969,481.62 0.82

9 112121439

21渤海银行

CD439

3,000,000.00 298,767,480.17 0.82

国投瑞银添利宝货币市场基金 2022年第 1季度报告

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10 112172981

21贵州银行

CD095

2,100,000.00 209,460,606.22 0.58

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0485%

报告期内偏离度的最低值 0.0127%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0327%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00

元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率

并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券中，持有“17国开 06”、“21国开 06”，根据中国银行保险

监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】8 号，国家开发银

行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90天以上贷款

余额 EAST数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440万元。持有“21农发 07”，根据中

国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】10 号，

中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷

国投瑞银添利宝货币市场基金 2022年第 1季度报告

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款余额EAST数据等违法违规行为，被银保监会罚款 480万元。持有“21渤海银行CD439”、

“21 渤海银行 CD437”、“21 渤海银行 CD460”，根据中国银行保险监督管理委员会（以

下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】27号，浙商银行因监管标准化数据（EAST）

系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等违法违规行为，

被银保监会罚款 380万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强

内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动

未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金

管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，

在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,995.19

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,995.19

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B

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本报告期期初基金份额总额 34,586,550,443.15 1,626,806,719.73

报告期期间基金总申购份额 103,151,301,880.03 6,512,392,010.65

报告期期间基金总赎回份额 102,864,753,756.26 6,618,329,601.56

报告期期间基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 34,873,098,566.92 1,520,869,128.82

注：总申购份额含红利再投份额、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请

也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问

题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场

交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算（或转型）的风险

根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份

额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国

证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并

召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅

缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投

票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

国投瑞银添利宝货币市场基金 2022年第 1季度报告

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人发布了关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相

关会计准则的公告，规定媒介公告时间为 2022年 1月 1日。

2、报告期内基金管理人发布了高级管理人员变更的公告，规定媒介公告时间为 2022

年 3月 15日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2015]223号）

《关于国投瑞银添利宝货币市场基金备案确认的函》（机构部函[2015]1095号）

《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》

《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址：http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：400-880-6868、0755-83160000

国投瑞银添利宝货币市场基金 2022年第 1季度报告

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国投瑞银基金管理有限公司

二〇二二年四月二十二日